Forex econômico calendário análise de covariância no Brasil

BREAKING DOWN Variance Variance é usado em estatísticas para distribuição de probabilidade. Uma vez que a variação mede a variabilidade (volatilidade) de uma média ou média e a volatilidade é uma medida de risco, a estatística de variância pode ajudar a determinar o risco que um investidor pode assumir ao comprar uma segurança específica. Um valor de variância de zero indica que todos os valores dentro de um conjunto de números são idênticos, todas as variações que são diferentes de zero serão números positivos. Uma variância grande indica que os números no conjunto estão longe da média e um do outro, enquanto uma variância pequena indica o contrário. Os estatísticos usam variância para ver como os números individuais se relacionam entre si em um conjunto de dados, em vez de usar técnicas matemáticas mais amplas, como organizar números em quartis. Uma desvantagem para a variância é que ele agrega peso aos números longe da média (outliers), uma vez que a quadratura desses números pode distorcer as interpretações dos dados. A vantagem da variância é que trata todos os desvios da média do mesmo independentemente da direção em resultado, os desvios quadrados não podem somar a zero e dar a aparência de nenhuma variabilidade nos dados. A desvantagem da variância é que não é facilmente interpretada e a raiz quadrada do seu valor geralmente é tomada para obter o desvio padrão do conjunto de dados em questão. A variação na variação de investimento é um dos principais parâmetros na alocação de ativos. Junto com a correlação, a variação do retorno de ativos ajuda os investidores a desenvolver carteiras ótimas ao otimizar o trade-off retorno-volatilidade em carteiras de investimento. O risco ou a volatilidade são frequentemente expressos como desvio padrão em vez de variância porque o primeiro é mais facilmente interpretado. Exemplo de retornos de variação para um estoque são 10 no ano 1, 20 no ano 2 e -15 no ano 3. A média desses três retornos é 5. As diferenças entre cada retorno e a média são 5, 15 e -20 para Cada ano consecutivo. A quadratura desses desvios resulta em 25, 225 e 400, respectivamente, somando esses desvios quadrados, dá 650. Dividindo a soma de 650 pelo número de retornos no conjunto de dados (3 neste caso) produz a variância de 216,67. Tomando a raiz quadrada da variância produz o desvio padrão de 14,72 para os retornos. A negociação CFL do Grupo London Capital conta com um alto nível de risco para o seu capital e pode resultar em perdas que excedem seu depósito inicial. O comércio de CFD pode não ser adequado para todos, portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Veja o aviso de risco total. London Capital Group Holdings plc (LCGH plc) é uma empresa registrada em Inglaterra e País de Gales sob o número de registro: 05497744. London Capital Group LTD (LCG) é uma subsidiária integral da LCGH plc. A LCG é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) sob o número de registro da empresa: 182110. A LCG é membro da London Stock Exchange e está registrada no número da empresa: 3218125. O endereço registrado para LCGH plc e LCG é: 1 Knightsbridge, Londres, SW1X 7LX. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes da Austrália, Bélgica, Canadá, Nova Zelândia, Cingapura ou Estados Unidos e não se destinam a ser distribuídos ou utilizados por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição em que tal distribuição ou uso Seria contrário à lei ou regulamentação local. O comércio de CFD é de alto risco e pode não ser adequado para todos. As perdas podem exceder seus depósitos.